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关于铜期权上市交易有关事项的通知
发布日期:2018-09-07

尊敬的客户:
  中国证监会已批准上海期货交易所(以下简称“上交所”)开展铜期权交易。根据上交所相关规则,现将有关事项通知如下:
  一、上市时间
  铜期权自2018921日(周五)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。
  二、交易时间
  每周一至周五,09:00-10:1510:30-11:3013:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日01:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
  三、合约
  CU1901CU1902CU1903CU1904CU1905CU1906CU1907CU1908CU1909对应的期权合约。
  四、基准价
  上交所在上市前一交易日公布。
  计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90天的历史波动率。
  五、每次最大下单数量
  100手。
  六、行权与履约
  客户在期权合约到期日当天办理行权、放弃行权业务时间及渠道见下表:

业务类型

申请时间

申请渠道

到期日提交行权申请

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

到期日提交放弃申请

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

行权前双向期权持仓对冲平仓申请

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

行权后双向期货持仓对冲平仓申请

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

履约后双向期货持仓对冲平仓申请

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

做市商期权持仓不自对冲申请

非到期日15:00之前

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

  七、持仓限额管理
  期权合约与期货合约分开限仓。
  非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过如下表所示的持仓限额。
  具有实际控制关系的账户按照同一个账户管理。

标的期货合约挂牌至交割月份前第二月

标的期货合约交割月前第一月

限仓数额(手,单边)

限仓数额(手,单边)

非期货公司会员

客户

做市商

非期货公司会员

客户

做市商

6000

3000

10000

1200

800

3200

  八、套期保值交易头寸管理
  铜期货和铜期权可以共用获批的套期保值交易头寸。
  特此通知。

 

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201897

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