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铁矿石交割手册
发布日期:2017-05-17


一、交割方式

铁矿石适用一次性交割。

一次性交割是指在合约最后交易日后,交易所组织所有未平仓合约持有者进行交割的交割方式。

个人客户持仓和铁矿石非交割单位整数倍持仓不得交割。

对铁矿石合约,最后交易日收市后,非交割单位整数倍持仓仍未能平仓的,由交易所按照“不允许交割持仓优先,含有时间最短持仓的交割单位整数倍持仓优先”原则,选择对手方持仓对冲平仓,平仓价格为该合约交割结算价,并对客户持有的不允许交割持仓部分处以按交割结算价计算合约价值20%的罚款,该款项支付给对方。若对冲双方均为持有不允许交割持仓的客户,交易所对双方分别处以按交割结算价计算合约价值20%的罚款,不再支付给对方。

二、一次性交割流程

(一)一次性交割在3个交易日内完成,分别为标准仓单提交日、配对日和交收日(最后交割日)。在合约最后交易日后,所有未平仓合约的持有者须以交割履约,同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓,不予办理交割,平仓价按一次性交割的交割结算价计算。
      
一次性交割的交割结算价采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。
(二)最后交易日闭市后,交易所将交割月份买持仓的交易保证金转为交割预付款。

(三)一次性交割流程第一日是标准仓单提交日。

      最后交易日后第一个交易日闭市前,卖方会员应当将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单交到交易所,最后交易日后第一个交易日闭市后,交易所公布各交割仓库交割品种与标准仓单数量信息。

(四)一次性交割流程第二日是配对日。

    最后交易日后第二个交易日闭市前,买方可以根据交易所公布的信息,提出交割意向申报。买方可以申报两个交割意向,包括第一意向和第二意向,其优先性顺序为:对任一买方,先考虑其第一意向,第一意向未得到满足或未全部得到满足,再考虑其第二意向;对任一交割仓库,先考虑将该仓库作为第一意向的买方,若有剩余仓单,再考虑将该仓库作为第二意向的买方。

(五)一次性交割流程第三日是交收日,即最后交割日(最后交易日后第三个交易日)。

   最后交割日闭市前,买方会员应当补齐与其交割月份合约持仓相对应的差额货款。最后交割日闭市后,交易所将卖方会员提交的标准仓单交付买方会员。

对于铁矿石品种,交收标的为保税商品的,交易所将货款的80%付给卖方会员,余款在卖方会员提交了其他形式的发票或者交易所认可的其他单据后结清。

(六)配对结果确定后,买方应当在配对日后1个交易日内,按照税务机关的规定将开具发票或者交易所认可的其他单据的具体事项,包括购货单位名称、地址、金额、开具增值税专用(普通)发票所需的纳税人登记号等信息通知卖方。对于铁矿石品种,交收标的为保税商品的,卖方应当在配对日后7个交易日内将其他形式的发票或者交易所认可的其他单据交付买方

(七)发票或者交易所认可的其他单据由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具,并由双方会员转交、领取并协助核实。

     卖方会员未在规定时间提交增值税专用(普通)发票的,自应交而未交增值税专用(普通)发票次日起,交易所向卖方会员按货款金额每日0.5‰的比例收取滞纳金,补偿给买方会员;超过30个自然日,卖方会员仍未提交增值税专用(普通)发票的,视作不交增值税专用(普通)发票,交易所按国家税收政策规定计算的增值税税额收取赔偿金,与滞纳金一并补偿给买方会员。上述款项从该会员在交易所预留的交割货款金额中扣除,剩余货款属于卖方会员。买卖双方另有约定的,遵其约定。

 三、提货单交割

(一)提货单交割是指在交割月前一个月的规定时间内,由买卖双方主动申请、经交易所组织配对并监督、按照规定程序进行货物交收的实物交割方式。
  提货单交割的商品可以是完税商品,也可以是保税商品。同一批提货单交割的商品应当同为完税商品或者保税商品。
   铁矿石合约可采用提货单交割,交货地点在交易所指定交割地点中选择,具体指定交割地点由交易所另行公布。

(二)提货单是指在买方完成商品验收、确认合格、并经存货港口对物权转移确认后,卖方签发给买方的实物提货凭证。
  提货单的内容包括:买方名称、卖方名称、存货港口名称、货物名称、数量、品质、存放地点、货物状态(完税商品或保税商品)、签发日期等。提货单须经买方、卖方、存货港口盖章确认。
(三)提货单交割由会员代客户办理,非期货公司会员可自行办理。
  客户提出提货单交割申请的总量不得超过其同方向持仓。
  铁矿石合约每笔提货单交割申请的数量为1万吨或其整数倍。
(四)提货单交割的申请及配对按照如下规定进行:
  1、买方客户在交割月前一个月第10个交易日至交割月前一个月第14个交易日期间内,每个交易日闭市前可以通过会员提出多笔包含数量和交收地点的意向申请,每笔申请只能提一个交收地点;交易所于当日闭市后汇总买方的申请数量和地点,并通过电子仓单系统、交易所网站等对外公布。
  2、卖方客户在买方提意向申请的第2个交易日下午14:00前,根据上一个交易日公布的买方意向,可以通过会员向交易所提出多笔包含数量和交收地点的申请,申请中也可以包含配对时参考的意向买方,单笔申请最多可以包含两个意向地点和两个意向买方。
  3、卖方提出申请当日为配对日。配对日闭市后,交易所参考卖方提出的意向买方和意向地点,按照最大交割数量原则组织配对。配对结果一经确定,买卖双方不得变更。
(五)配对日闭市后,交割配对持仓按配对日的结算价平仓。交割结算价为配对日的当日结算价。买持仓的交易保证金转为交割预付款,卖持仓的交易保证金转为交割保证金。
  客户在提申请时应同时向交易所提交联系人及相应的联系方式,交易所于配对日闭市后,通过电子仓单系统将配对结果、联系人和联系方式发送给买卖双方会员,配对结果同时通过交易所网站等对外公布。系统一经发送,即视为已经送达。买卖双方收到配对信息后,应主动沟通协商货物交收事宜。
(六)船预计到港或在港货物验收前3个自然日(若第3个自然日不是交易日,则提前至上一个交易日)为通知日。
  卖方会员通过电子仓单系统将交货地点、货物预计到港日期、数量、船名、提单号、货物状态(完税商品或保税商品)等信息发送至交易所。通知日闭市后,交易所通过电子仓单系统发送给买方会员。如果货物到港日期等信息发生变更,卖方应及时通知买方。
(七)通知日后第3个自然日(第3个自然日不是交易日的,顺延至下一个交易日)闭市前,买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值20%补足。闭市后,交易所从相应会员的结算准备金中划转。
(八)最后通知日为交割月前一个月倒数第3个交易日。卖方仍未发送通知信息的,在最后通知日后第3个自然日(第3个自然日不是交易日的,顺延至下一个交易日)闭市前,买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值20%补足。闭市后,交易所从相应会员的结算准备金中划转。

(九)货物交收确认可以按照以下程序进行:
  1、卖方应最少在卸货前(或货物检验前)10小时通知买方,买卖双方到场监收。
   2、买方委托的质检机构应在卸货过程中或堆垛过程中进行抽样。检验项目按本细则规定的铁矿石期货交割质量标准进行。抽样样品留存2个月。检验费用由买方负担,其他费用由卖方负担。
  3、货物检重以地磅或双方认可的其他计重方式为准。首先根据装船时检验的水分,按照合约的规定对重量进行折算,足量称重,最终依据为货物交收时质检机构出具的水分检验结果,允许3%的溢短。折算时均按四舍五入取整。
  例.假设应交收的干基重量10000吨,装船水分检验结果为6%,卸船时质检机构的水分检验结果为8%,则卸货时应按10000÷(1-6%)=10638(吨)足量验重,假设实际卸货重量为a吨,则最后实际交收重量为a×(1-8%)吨,溢短为[a×(1-8%)-10000](吨)。
  4、卸货完成当日,卖方根据港口出具的磅单,通过电子仓单系统填写交收明细,买方应在当天进行确认,逾期未确认的交易所视为买方无异议。
  交收标的为完税商品的,在买方完成品质检验、卖方完成报关后,买方、卖方、港口三方就货物交收事宜进行确认;交收标的为保税商品的,买方完成品质检验后,买方、卖方、港口三方就货物交收事宜进行确认。确认后卖方会员最迟于下一交易日14:00前,通过电子仓单系统填写《交收确认通知单》,买方会员应在卖方填写《交收确认通知单》当日14:30前完成确认,逾期未确认的交易所视为买方无异议。同时,买方将三方确认后的有效提货单通过传真或其他书面方式报送交易所,原件由客户留存备查。
  交收标的为保税商品的,买方需要进口报关的,买方应当在《保税交割结算单》(报关专用)开具日10个工作日(含)内,持《保税交割结算单》(报关专用),按照海关相关规定办理进口报关手续。
(十)买卖双方不按以上程序进行交收确认的,双方应通过电子仓单系统于确认当日14:00前填写《交收确认通知单》,同时应签订《交收商品品质、数量确认书》(铁矿石合约的交收商品品质、数量确认书详见附件20),并以传真或其他书面方式报送交易所,交易所不再受理由于交收品质和数量引发的争议申请,原件应在三个工作日内送达交易所。
(十一)交易所在收到《交收确认通知单》当日闭市后,通过会员服务系统向买方会员发送货款补齐通知,包括溢短款和升贴水。完税商品货款按交割结算价计算。保税商品货款按交割结算价扣除进口环节增值税、进口关税、消费税等税款后计得的保税交割结算价计算;保税商品升贴水按升贴水扣除进口环节增值税、进口关税、消费税等税款后计得的保税升贴水计算。
  保税交割结算价=[(交割结算价-相关费用)/(1+进口增值税税率)-消费税]/(1+进口关税税率);
  保税升贴水=升贴水/(1+进口增值税税率)/(1+进口关税税率)
  本条第二款所指的“相关费用”包括商品进口报关、报检及代理服务等费用,由交易所另行发布;公式适用于消费税从量计征,关税从价计征的期货品种,其他品种的保税交割结算价计算公式由交易所另行规定。
(十三)交易所收到《交收确认通知单》下一个交易日为交收日。
  交收日闭市前,买方会员须将交割买持仓相对应的货款(包括溢短款和升贴水)与交割预付款的差额部分划入交易所的专用结算账户;闭市后,交收标的为完税商品的,交易所释放卖方交割保证金,并将全额货款的80%划转给卖方,其余货款在卖方提交了增值税专用发票后结清;交收标的为保税商品的,交易所释放卖方交割保证金,并将全额货款的80%划转给卖方,其余货款在卖方提交了其他形式的发票或者交易所认可的其他单据后结清。
  发票或者交易所认可的其他单据由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具,并由双方会员转交、领取并协助核实。
(十四)买方应在完成抽样后次日起7个工作日内且在最后交易日前一个交易日前,分别向交易所和卖方提交质检报告,买方会员通过电子仓单系统填写交收商品品质检验信息,卖方应在买方填写品质检验信息的下一个交易日闭市前对检验结果进行确认。
  卖方如对买方出具的检验结果有异议,应在买方提交检验报告的下一个交易日闭市前向交易所提出复检申请。交易所在指定质量检验机构中选取复检机构,以卸货时的抽样存样的复检结果为解决争议的依据。逾期未提出申请的,视作对检验结果无异议。
  卖方提出争议时,复检费用先由卖方先行垫付,复检结果与原检验结果的差异在相关标准规定的合理误差范围内的,由此产生的费用(包含检验费、差旅费等)由卖方负担;否则,该费用由买方负担。
(十五)交收标的为保税商品的,交易所按保税交割结算价为卖方开具《保税交割结算单》(税务专用、记账专用),为买方开具《保税交割结算单》(记账专用),作为客户申报纳税的凭据;对于有报关进口需求的,交易所按保税交割结算价为买方开具《保税交割结算单》(报关专用),作为买方办理进口报关的凭据。《保税交割结算单》中除了价格信息外,还包括仓库名称、实际数量、交割时间、交割方式等内容,交割方式中应当标注“提货单交割”。
(十六)最后交易日闭市前,交易所未收到《交收确认通知单》的,闭市后交易所根据不同情况按照以下规定进行处理:
  1、由于买方原因导致双方无法如期完成交收确认的,交易所处以买方交割结算价计算的合约价值20%的惩罚性违约金,并支付给卖方,退还卖方交割保证金,终止交割。
  2、由于天气、压港等原因导致双方无法如期完成交收确认的,卖方应在导致延误当日告知交易所,交易所根据实际情况确认最终交收时间。
  3、由于卖方除天气之外等原因导致双方无法如期完成交收确认的,交易所处以卖方按交割结算价计算的合约价值20%的惩罚性违约金,并支付给买方,退还买方交割预付款,终止交割。
  4、由于品质检验争议导致双方无法如期完成交收确认的,复检结果与大连商品交易所交割质量标准相符的,继续交割;不符合的,处以卖方按交割结算价计算的合约价值20%的惩罚性违约金,并支付给买方,退还买方交割预付款,终止交割。
(十七)提货单交割违约是指在规定期限内,买方未能如数解付货款,卖方未能在规定地点如数交付符合期货交割质量标准的商品。
  买方构成交割违约的,交易所处以买方按交割结算价计算的违约部分合约价值20%的惩罚性违约金,并支付给卖方,同时释放卖方的交割保证金,交割终止。
  买方交割违约合约数量计算公式如下:
  交收标的为完税商品的,买方交割违约合约数量(手)=[应交货款(元)-已交货款(元)]÷[交割结算价(元/吨)×(1-20%)+升贴水(元/吨)]÷交易单位(吨/手)。
  交收标的为保税商品的,买方交割违约合约数量(手)=[应交货款(元)-已交货款(元)]÷[保税交割结算价(元/吨)×(1-20%)+保税升贴水(元/吨)]÷交易单位(吨/手)。
  卖方构成交割违约的,交易所处以卖方按交割结算价计算的违约部分合约价值20%的惩罚性违约金,并支付给买方,同时释放买方的货款,交割终止。
  卖方交割不足部分合约数量(手)=[应交的商品重量(吨)-已交的重量(吨)]÷交易单位(吨/手)
  若买卖双方都违约的,交易所对双方按交割结算价计算的违约部分合约价值5%分别处以罚款。
四、交割标准

(一) 铁矿石合约交割单位为10000吨。铁矿石合约每笔提货单交割申请的数量为1万吨或其整数倍

(注:自JD1703合约开始执行修订后的铁矿石交割制度,详见大商所发[2015]290号文件)
铁矿石合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水详见

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/fg/fz/jysgzhgz/2284748/index.html

(二)铁矿石指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库,http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywzy/gypjgywzy/jgckgl/1810695/index.html

 五、交割预报及仓单注册

(一)客户办理交割预报时,应当按20元/吨向交易所交纳交割预报定金。
(二)办理完交割预报的货主应当在入库前3个自然日之前,将车船号、品种、数量、到货时间等通知指定交割仓库,指定交割仓库应当合理安排接收商品入库。
(三)指定交割仓库应当委托交易所指定的质量检验机构对入库商品进行质量检验。
六、标准仓单注销

(一)铁矿石标准仓单在每年的3月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销。
(二)铁矿石从仓库出库时,持有《提货通知单》或者提货密码的货主应当在实际提货日3个自然日前与指定交割仓库联系有关出库事宜,并在标准仓单注销日后10个工作日内(含当日)到指定交割仓库提货。
(三)铁矿石出库时,指定交割仓库应当向货主出具由指定交割仓库检验的水分实测结果,并出示仓单注册时的质量检验报告。
(四)货主对指定交割仓库实测水分有争议的,应当选择指定质检机构到场检验,并以该检验结果作为出库计重依据。

(五)铁矿石从厂库出库时,货主应当在标准仓单注销日后(不含注销日)的4个自然日内(含当日)到厂库提货。厂库应当在标准仓单注销日后(不含注销日)的4个自然日内(含当日)开始发货。
      厂库应当按合约要求的交割质量标准发货,并应当向货主提供对应货物的厂家质检报告原件,作为结算质量升贴水的依据。
      铁矿石出库时,厂库应当在货主的监督下进行抽样,经双方确认后将样品封存,并将样品保留至发货日后的15个自然日,作为发生质量争议时的处理依据。
七、交割费用

(一)铁矿石交割手续费为0.5元/吨;(二)铁矿石仓储收取标准为0.5元/吨天

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywzy/gypjgywzy/xgfy/1869306/index.html

、期货转现货

(一)期货转现货(以下简称期转现)是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议,并按照协议价格了结各自持有的期货持仓,同时进行数量相当的货款和实物交换。

(二)期转现分为标准仓单期转现和非标准仓单期转现。标准仓单期转现根据标准仓单类型分为完税标准仓单期转现和保税标准仓单期转现(以下简称保税期转现)。《大连商品交易所保税交割实施细则》对保税期转现具体流程有规定的,按照其规定执行。

(三)提出期转现申请的客户必须是单位客户,期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日(含当日)。

(四)交易双方达成现货买卖协议后,应向交易所提交下述材料:
  (a)期转现申请;
  (b)现货买卖协议;
  (c)相关的货款证明;
  (d)相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明。
(五)采用标准仓单进行期转现时,会员应在交易日11:30前向交易所提出申请,交易所在申请的当日内予以审批。
  批准日11:30前,卖方会员应将相应数量的标准仓单交到交易所,买方会员应将按协议价格计算的全额货款划入交易所帐户。

(六)采用非标准仓单进行期转现时,交易所在收到申请后的三个交易日内予以审批。

(七)标准仓单期转现的仓单交收和货款支付由交易所负责办理,具体流程见《大连商品交易所结算细则》和《大连商品交易所保税交割实施细则》,手续费按交割手续费标准收取。
(八)非标准仓单期转现的货物交收和货款支付由交易双方自行协商确定,交易所对此不承担保证责任,手续费按交易手续费标准收取。
  采用非标准仓单进行期转现时,交易双方应在现货交易结束后向交易所提交货物交收和货款支付证明。交易所有权对交易双方的现货行为进行监督和核查。
(九) 期转现批准日结算时,交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理,产生的盈亏计入当日平仓盈亏。

(十)期转现的持仓从当日持仓量中扣除,交易结果不计入当日结算价和成交量。每个交易日结束后,交易所将当日执行的期转现有关信息予以公布。




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